仮想通貨で遊ぶ日記

リスクは低く！　志も低く。そんな仮想通貨の遊び方

ディープラーニングはじめました

機械学習 自動取引

　結局scikit-learnはちょっと遊んだだけでデータの前処理にしか使わなくなるという事態になってしまいました。その部分がとにかく便利だったりもしますけどね。
　使い方がイマイチわからんTensorflow等の操作を簡略化してくれるKerasというライブラリのおかげです。


　しかしまぁ、覚悟していたとはいえGPUが無いときっついのですよ。とにかく一回のテストに時間がかかる。
　TensorflowをCPU拡張命令に対応させるために自前でコンパイルしてみても、前評判の3割程度を超えて倍速くらいになって驚いたものの焼け石に水。せめて数倍になってくれないと、もうやってらんない。

 

　かといって、GPUを載せようとしてもうちのPCのケースにはそんなものを入れるスペースは全く考慮されていないという始末。
　組んだ時にはディープラーニングなんて知りもしなかったし、GPUは消費電力が大きすぎるし回るファンの数を減らしたいから要らんってことで、最初から除外しちゃってたよ。
　近年のLinuxデスクトップ環境の主流はGPUがあること前提ってのが多いけど、そもそもOSのインターフェイスの余計な装飾とかエフェクトって嫌いなんですよね。LXDEとかXfceが個人的に至高って感じ。だから、一切載せる予定がなかった。

 

　ちなみに現状の成果は単純にチャートを突っ込んで、他所で同じことをやっている結果と同じようなものしか出ていませんね。サイコロを振るよりほんの僅かに当たる程度。
　まぁそんなもんで予想ができるくらいに値動きが完全にパターン化されていたら、そもそも機械学習もディープラーニングも必要がないわけでして。

 

　まぁ気長に色々やっていこうと思うのですが、やはりCPUだけでの演算では限界が出るというもの。
　しかし、何やら今年のハイエンドスマホによく使われているチップ、Snapdragon835はTensorflowに対応しているとか。
　こいつがレガシー化して値段が下がったりARMでディープラーニングに対応したチップが増えてきて、安いシングルボードコンピュータに搭載されたりすると都合がいいんですけどね。スペース的にも消費電力的にも。
　むしろ、ARMデスクトップの時代がそろそろくるべき。PCはもっと小さくなっていいんだよ。

酔っ払っての取引も悪くない？

　難しく考えちゃって失敗した、なんてことはよくあることです。
　ぶっちゃけ仮想通貨取引なんて丁半博打なところが大きいので、直感が正しいような場面というのは往々にしてあるところ。

　実はマージントレードが面白くてHitBTCから持っているビットコインを全額Poloniexに移して遊んでいたのです。酒をがぶがぶ飲みながら。
　前の記事でも調子に乗ったことを書きましたが、これはイケるなんて思いまして。
　
　でも、その結果は大損。一時的にスイングトレードまがいのことをして、大部分を取り戻してもすぐ大損、といった具合で。
　元がどうせ500円くらいだから安心、なんて思っていても大損をすればキツく、二日程ショックでログインできませんでしたよ。

　でもつい先程ログインしたところ、

　なんか元の額より増えてた。

　やぶれかぶれで突っ込んだっぽいロングポジションが火を吹いたような形で。
　というのは推測で、これ以上ない大損が確定したときには泥酔状態だったので、正直、こんなの入れてたっけ？　と全く覚えていないのですが。

　もうやってらんねえええええええ、と落ち込んだことだけは覚えているんですけどね。

　もしかして、何も考えないで取引した方がいいのかもしれん。とやはり凹みました。

 

　ちなみに、このブログは酔っ払っているときにしか書いていません。

　読み返していないけど、意味が分からないなんてことが往々にしてあるかもしれません。

 

　だから、私は読み返しません。

 

　書き直すのが面倒だし。

テクニカル分析を覚えはじめました

　Poloniexで試しにマージントレードをしてみたんですよ。
　値下がりからも利益がでるとかおもしろそうじゃないですか。
　しかし、「今の値段から上がるか下がるか」といったトレードは基本打率一割もいけばいい方だったので、

　初日からまさかのロスカット！

　眠いから放っておいたら何かいいかもあるかとしれない、と寝て起きたらロスカット。

　マージントレードだと、注文を入れておくだけでもその分の通貨は借りているため利子がかかるんですよね。
　それを嫌って、苦手取引方法をしてみればこの結果。
　何しろこれまで、反発狙いで急落しそうな通貨ペアと価格を勘で拾っていただけだったので。いきなり普通に取引をしようと思っても無理というもの。
　ポジションをとってからオーダーブックとにらめっこ、というのも実にキツかったですね。

　やられっぱなしなのも悔しいし、少しくらい取り返したいと考えて思い出したのがチャートから値動きを予想する手法があったことだったのです。
　これまで勉強も面倒だし勘でなんとかやってこれたので、すっかり忘れていましたよ。
　
　ある程度先の予想を立てることができれば、少なくともオーダーブックを眺めて一喜一憂なんて精神的にキツいことをする必要がなくのではないではないか、とちょっと期待しながら調べてみています。

　で、Poloniexで対応しているMACDを指標にしてチャートを眺めているところなのですが、とりあえず一回入れてみた取引は見事に成功。
　MACDはどちらかというと中長期のトレンド把握に向いているもののようで、短期の値動きを総浚いにしたいとか欲を出さなければ強力な武器になりそうです。

　むしろ今までチャートに表示されていた曲線を飾りにしか思っていなかったのは何だったのか、と少しへこんだりして。

そうだ、Poloniex(等)に行こう

　普段の取引はHitBTCで満足しているんですよ。アルトコインの値動きが激しくて、損をすることも多いのですが現物で大きな利益が出るのですから否定する理由なんて見つかるはずもありません。

　ただ、APIの方が微妙な気がしてきたのです。データの欠損とサーバのダウンが主な理由で。
　他にもデータの遅延というのもありますが、これはFXじゃあるまいし、スイングトレードをしたいわけではないからあまり問題にはなりませんでした。
　更にはドキュメントの説明不足というものもありますが、これはなんとか乗り越えました。

 

　でも、データの欠損で心が折れました。
　単純にぶっ壊れたデータでも送られてくるのであれば特に気にしなかったのです。
　でも、正常にパースができるのにあるべき情報が、ときに微妙に、または大胆に足りないなんてことを繰り返されるとAPIから送られてくる情報の信憑性がかなり怪しくなってしまうんですよね。
　さらには取引量が増大すればブラウザでアクセスする大本は耐えられても、APIサーバは簡単にダウンするということが度々。しかもしばらく復旧しない機能なんかもあったりしたのです。

 

　それなら元々自分でやる取引と自動取引が同時にできない問題もあることですし、別の取引所を開拓してみよう。と思ったわけで。
　手始めに、bitcoindの事を調べようとしていたら偶然でてきた、youtubeでAPIを利用して色々やる動画で扱っていたPoloniexに登録してみました。
　まだAPIの仕様やらはさっぱり調べていませんが、実は前に登録していたSimpleFXのような鬱陶しいデザインじゃないのが好印象ですね。
　そういや、BitFlyer Lightningもその辺が鬱陶しいのでビットコイン自体の売買をさっさと捨てたような覚えもあります。

 

　ずっとHitBTCに付いていく、なんて言ってからすぐではありますが、もしも条件的に良い場所があれば移動なり併用なり、API限定とか判断していこうかと。

自動売買システムの進捗と挫折

　そういや、自動売買システムの進捗について書くのを忘れてた。
　進んでいるようで進んでいないような状況、という表現のし辛い感じです。
　とにかく、簡単に収益の上がるようなシステムが作れるはずがないんですよね。そんな方法論があれば、とっくに誰かがやっていることでしょう。
　結局は、その辺りを模索してあれこれ組んでみているような感じです。
　
　で、実は結構前から注目していて情報を集めていたのが、少し前から話題のディープラーニング。
　データとそこから導き出される答えを与えると、そこから答えの導き出し方を学習していくという、前にやっていた機械学習のようでですが、プログラムを組む側がやることの多くを肩代わりしてくれるので効率的。という何それ万能なの？　と思っちゃったりもするものなのですよ。

　でも、気づいちゃったんだ。人の脳を模した計算モデルに頼るくらいなら、実在の人間の判断に任せた方がいいんじゃないかと。
　
　つまりは、

　投資信託こそが最強の自動売買システムだったんだよっ！

　散々悩んだ挙句にひでぇオチだよなぁ。

　それでも、腐ってるけど技術者。続けて小遣いの成る木を探していく所存です。